Autoridades y supervisores participantes del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF) admiten que “persisten riesgos de consideración” en el funcionamiento del sistema bancario por su exposición a los sectores de mayor afectación en sus ingresos. Esto, ante la severidad de las medidas de confinamiento y el inicio de reapertura económica.

“Para el último trimestre de 2020 podría generarse un aumento en la tasa de incumplimiento una vez que se reactiven los pagos de los créditos amparados por la facilidad regulatoria, lo que se reflejaría en pérdidas por riesgo de crédito”, resaltaron.

Al interior del Octavo Informe Anual del CESF, que encabezan el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera y el Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, explican que “no se pueden descartar problemas por la exposición a los sectores o segmentos con mayor afectación en sus ingresos ya sea idiosincrásicos o por la gestión particular de alguna institución asociados a la originación crediticia”.

Argumentaron que “algunas instituciones enfrentan retos específicos asociados a la concentración en las fuentes de financiamiento. Dichas vulnerabilidades han sido y continuarán siendo vigiladas puntualmente”.

En el informe, que fue divulgado seis meses después de su habitual lanzamiento en marzo, destacaron que “los seis bancos de importancia sistémica local acumularon 91% de las reestructuras (de créditos promovidas para apoyar a los acreditados en la crisis)”.

De ellos, BBVA concentró el 35% del monto reestructurado de consumo, seguido por Citibanamex con 18%; Banorte con 16% y Santander, con 14 por ciento.

Consignaron que el CESF se ha reunido en seis ocasiones este año y subrayaron que “en términos generales, las reservas constituidas en julio de 2019 cubren con un aforo de 1.2 a 1, las quitas y los castigos acumulados por las instituciones bancarias en los 12 meses siguientes”.

Reservas históricas para enfrentar riesgo crediticio

En el análisis resaltaron “el nivel histórico” alcanzado por el saldo de las estimaciones crediticias preventivas adicionales para riesgos crediticios ante la expectativa de un deterioro futuro.

Así, al cierre de junio de 2020, los bancos habían generado reservas adicionales por 31,000 millones de pesos, que superan el promedio desde 2008, que había sido de 8,000 millones de pesos.

Y señalaron que “a junio de 2020, tres bancos concentraron más de la mitad del total de las reservas adicionales del sistema”. Instituciones que no fueron especificadas.

En el acercamiento al sector bancario y específicamente en el dirigido a la cartera de consumo resaltan que representó el 55.2% de las quitas y castigos del sistema principalmente por las tarjetas de crédito.

Crédito al consumo desaceleró

En el apartado, detallan que durante este año se ha visto una desaceleración en el crecimiento de todas las carteras de consumo, registrando una caída nominal de 3% de forma agregada a junio de 2020.

En particular, las carteras de créditos revolventes (tarjeta de crédito) y personal, presentaron caídas nominales anuales de 7.5% y 4.4% respectivamente en junio.

No obstante, los índices de morosidad registraron incrementos de 4.5% y el de morosidad ajustado de la cartera, aumentó en 12.2 por ciento. Los mayores repuntes en la morosidad se esperan en Quintana Roo, Yucatán y Tabasco.

Morosidad en cartera empresarial y vivienda

Anticiparon un “repunte en la morosidad” en el segmento de cartera empresarial. Y donde se espera la mayor pérdida es la industria textil y de calzado, seguida por comercio, transporte, servicios comunales y sociales.

Para la cartera empresarial, los mayores repuntes en la morosidad a nivel estatal se esperan en Oaxaca, Guerrero, Morelos, Chiapas y Tlaxcala.

Enfatizaron que “es de esperar un repunte en la morosidad de dichas actividades económicas cuando termine la facilidad”.

En el reporte anticipan que los mayores repuntes en la morosidad de la cartera de vivienda se esperan en Guerrero, Tlaxcala, Quintana Roo, Chiapas, Morelos y Baja California Sur.

Mientras Tlaxcala y Guerrero son las entidades que tienen mayor pérdida esperada.

Riesgo de liquidez

En el Informe, presentaron un apartado sobre riesgo de liquidez de las instituciones de banca múltiple.

Destacaron que en general, la incertidumbre sobre la capacidad para renovar y obtener financiamiento a un costo razonable que permita preservar la rentabilidad de los activos es un riesgo importante que tienen que afrontar las instituciones de banca múltiple.

A nivel sistema, la principal fuente de financiamiento de las instituciones de banca múltiple es la captación de menudeo o ventanilla que corresponde al financiamiento más estable.

Al mes de junio representó 96.9% de la cartera de crédito total y 77.7% tomando en cuenta el total del financiamiento no garantizado de la banca.

Sobre las emisiones de deuda bancaria, a junio de 2020 incluyen pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, certificados de depósito, eurobonos, notas estructuradas y obligaciones subordinadas. En conjunto representaron una duración promedio de 3.4 años.

Las posiciones con un plazo de vencimiento concentran el 29.8% de la captación de la deuda total.

La banca no presenta una concentración de financiamiento de corto plazo.

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