El Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informaron que el órgano de vigilancia del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea —Grupo de Gobernadores de Bancos Centrales y Autoridades de Supervisión (GHOS)— del cual ambos forman parte, ha refrendado las reformas reguladoras poscrisis de Basilea III que estaban pendientes.

En un comunicado conjunto, detallaron que ahora que la agenda de reformas de Basilea III se ha completado, la atención del Comité se centrará en velar por la aplicación coherente de las normas en todo el mundo.

Agregaron que, por lo tanto, el Comité, a través de su Programa de evaluación de la conformidad reguladora, continuará vigilando de cerca la implementación del marco normativo de Basilea III.

Tanto el Banxico como la CNBV, al ser miembros del organismo, aseguraron que trabajarán para la implementación de las reformas anunciadas en los plazos establecidos.

Como parte de dicho proceso, en el 2015 el Comité evaluó la regulación mexicana y determinó que México cumplía con las reformas aprobadas hasta ese momento, en donde destaca el índice de capitalización, muy por encima del 8% que pide Basilea en los bancos mexicanos.

De acuerdo con el Banxico y la CNBV, las reformas aprobadas por el GHOS incluyen: la revisión del método estándar de determinación de los activos sujetos a riesgo de crédito, la cual promoverá la robustez y una mayor sensibilidad al riesgo de crédito.

También, modificaciones al método basado en calificaciones internas para el riesgo de crédito, con el fin de evitar la variabilidad en los ponderadores, limitando el uso de los métodos basados en los modelos internos más avanzados para carteras con niveles de incumplimiento bajos e introduciendo mínimos regulatorios (input floors) en parámetros clave de dichos modelos.

De igual forma, revisiones al marco regulatorio por ajuste de valuación de crédito (CVA, por su sigla en inglés), incluyendo la eliminación del modelo interno y la introducción de un método estándar revisado; y otros para riesgo operacional, el cual remplaza los actuales.

Asimismo, revisiones a la medición de la razón de apalancamiento para bancos globales de importancia sistémica, la cual debe cumplirse con capital básico y se fija en 50% del requerimiento de capital adicional por importancia sistémica; y un piso de capital (output floor), el cual asegura que los activos ponderados por riesgo de los bancos que se determinen con modelos internos no sean menores a 72.5% de los activos ponderados calculados bajo los métodos estándar de Basilea III.

Las normas revisadas entrarán en vigor el 1 de enero del 2022 y se implantarán de forma progresiva a lo largo de cinco años.

Los miembros del GHOS reconocieron las dificultades que está generando la implementación de determinadas reformas del capital bancario, en particular en el caso de las normas más complejas.