La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) publicó los nuevos requisitos mínimos de capital para los 34 bancos más importantes del país teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los test de estrés, publicados a finales de junio, según informó la autoridad monetaria en un comunicado. Es la primera vez que la Fed establece requerimientos de capital para cada prestamista bajo su iniciativa “reservas de capital en periodos de tensión”.

El mínimo para todas las entidades es de 4.5% y, en función de sus resultados en las pruebas de resistencia de hace mes y medio, se les ha sumado un porcentaje adicional, con un mínimo de 2.5 puntos. A aquellas entidades de importancia sistémica también se les elevó el capital hasta en un punto adicional.

Nuevos requisitos a Goldman Sachs y Morgan Stanley

Por su parte, Goldman Sachs y Morgan Stanley fueron las entidades a las que la Fed exigirá unos requisitos de capital CET1 más elevados a partir del 1 de octubre, cuando entrarán en vigor estas nuevas exigencias.

A partir de entonces, Goldman tendrá que cumplir con un ratio de capital CET1 (capital y reservas) de 13.7% como mínimo, lo que supone cuatro décimas más que la ratio que registró en el cuarto trimestre del 2019. En el escenario previsto por los test de estrés, la ratio de Goldman descendió hasta 8.3 por ciento.

Por su lado, Morgan Stanley tendrá que registrar un ratio mínimo de 13.4%, tres puntos menos que la ratio registrada en el cuarto trimestre del 2019. En los test de estrés, el ratio de Morgan Stanley descendió hasta 12.3 por ciento.

Las entidades que han recibido las exigencias más bajas de capital fueron American Express, DWS USA, Fifth Third Bancorp, Huntington Bancshares, KeyCorp, M&T Bank Corporation, Northern Trust Corporation, PNC Financial Services Group, la filial estadounidense de Banco Santander, TD Group US Holdings y US Bancorp, todas ellas con 7 por ciento.

En la última prueba de estrés bancario de Estados Unidos, los resultados arrojaron que los bancos europeos como HSBC y Santander tienen las mayores tasas de pérdidas que cualquier banco grande en el mercado de Estados Unidos en las tarjetas de crédito y préstamos al consumidor.

Al mismo tiempo, Credit Suisse y Barclays registraron las tasas más altas de créditos incobrables en otras dos categorías: créditos inmobiliarios comerciales y préstamos comerciales. Lo que sugirió que los bancos europeos que operan en Estados Unidos han sido más afectados por la crisis del Covid-19, que sus homólogos locales.

“El problema es que los bancos estadounidenses son más fuertes y conocen mejor su mercado interno”, dijo David Herro, vicepresidente de Harris Associates.

Por su parte, el Deutsche, Barclays y HSBC se negaron a hacer comentarios sobre su desempeño en el ejercicio. Santander dijo que la mayoría de sus pérdidas de consumo provienen de su operación de financiamiento de automóviles de alto riesgo, y que las pruebas de estrés demostraron que su división en EU se encuentra “extremadamente bien capitalizada” con los coeficientes de capital en el cuartel superior.

¿Qué son las pruebas de estrés?

Es una metodología en la que se asume que el modelo es eficiente y que los resultados son confiables. Son pruebas de resistencia que consisten en simulaciones hechas sobre el papel acerca de la capacidad que tienen los bancos y entidades crediticias para enfrentarse a una situación de deterioro general de la economía y a escenarios como el del aumento del desempleo, el impago de los créditos y la devaluación de las inversiones.