La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ajustará las disposiciones que aplican a las casas de bolsa respecto de las pruebas de suficiencia de capital que deben realizar estos intermediarios.

De acuerdo a las reglas, la autoridad dará a conocer a los intermediarios los escenarios que deberán considerar para la evaluación, así como los términos en que tendrán que presentar su información.

Cada año, las casas de bolsa se someterán a pruebas de estrés para determinar si su capital es suficiente para cubrir posibles pérdidas que se deriven de riesgos, incluso los que se vinculen con condiciones económicas adversas.

A más tardar en junio y julio de cada año, tendrán que entregar a la CNBV un informe que contenga los resultados de las pruebas de estrés y deberá incluir, para cada escenario, las estimaciones de por lo menos los 12 trimestres del balance general y estados de resultados, volúmenes de operación a cuenta propia y a cuenta de terceros, el Índice de capitalización, capital neto y activos ponderados sujetos a riesgos totales, y, en su caso, las desviaciones a los límites de exposición al riesgo.

Tendrán que entregar los supuestos del plan de negocios de la casa de bolsa para el periodo de proyección, que incluya al menos la emisión bruta de pasivos, la política de reparto de dividendos u otras distribuciones patrimoniales, el comportamiento de gastos de administración y promoción, el crecimiento del personal y las sucursales, el perfil de apetito de riesgo, así como las actividades fuera de balance.

Además, tendrán que entregar un Plan de Acción Preventivo cuando, como resultado de la evaluación, su coeficiente de capital básico o capital fundamental no sean suficientes para clasificarse en la categoría I, o bien, cuando su capital mínimo sea inferior al que establece la autoridad.

Las acciones que permitirían a los intermediarios mantenerse en la clasificación I consistirán en aportaciones de capital suficientes, contracción de los activos ponderados sujetos a riesgos totales y cancelación de líneas de negocio o venta de activos, así como reducción de gastos operativos.

En las disposiciones se permitirá a las casas de bolsa que su comité de riesgos apruebe el informe sobre la valuación de suficiencia de capital bajo escenarios supervisores.

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