A septiembre pasado, los bancos que operan en el país mantenían niveles sólidos tanto de capitalización como de liquidez.

El Índice de Capitalización (Icap) registra los recursos con los que deben contar las instituciones para soportar pérdidas no esperadas; mientras que el Coeficiente de Cobertura de Liquidez (CCL) permite prever que éstas conserven activos líquidos de libre disposición y de alta calidad para hacer frente a sus obligaciones y necesidades durante 30 días para un periodo de estrés.

De acuerdo con las cifras más recientes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a septiembre pasado, el Icap de la banca se ubicó en 17.21%, ligeramente superior al 17.16% de agosto y muy por arriba del mínimo requerido que es de 10.5 por ciento.

Esto implica que las 50 instituciones de banca múltiple que operan en el mercado, se encontraban en la categoría I de alertas tempranas, lo que indica que están suficientemente capitalizadas para enfrentar escenarios de pérdidas no esperadas, y por lo tanto no se requieren acciones inmediatas de supervisión en relación con su solvencia.

“En septiembre del 2020, las 50 instituciones se ubicaron en la categoría I de alertas tempranas, cumpliendo con el requerimiento mínimo de capitalización de 8% más el suplemento de conservación de capital de 2.5% constituido con capital fundamental, que implica un nivel de Icap de 10.5%”, destaca la CNBV.

Menciona que las instituciones consideradas como de importancia sistémica local (BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC y Scotiabank), cumplieron con el suplemento de conservación de capital sistémico requerido, mostrando un apego adecuado a los estándares acordados en Basilea III.

Los bancos con el Icap más bajo a septiembre eran ABC Capital con 11.86%, Banco Inmobiliario Mexicano con 12.19%, Accendo Banco con 12.33% y Autofin con 12.53 por ciento. No obstante, están por arriba del mínimo requerido por la autoridad.

En cuanto al CCL, la CNBV informa que durante el tercer trimestre del 2020, la mediana del promedio diario de las 50 instituciones de banca múltiple, ascendió a 224.8 por ciento. Aquí el mínimo requerido es de 100 por ciento.

“Estos indicadores, han venido robusteciéndose desde el inicio de la pandemia y la contracción económica al cierre del mes de septiembre”, dijo recientemente Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, quien destacó también que, pese a la situación, el Índice de Morosidad (Imor) del sector, se mantiene en niveles bajos de 2.1%, aunque se espera un repunte en los próximos meses.

En un reporte reciente, Fitch identificó a tres bancos pequeños: ABC Capital, Banco Finterra y Accendo Banco, que se caracterizan por tener modelos de negocio acotados, una trayectoria operativa menor, concentraciones en sectores más vulnerables a la crisis, así como calidad de activos y rentabilidad relativamente débiles.

Lo anterior, señala, ha resultado en presiones en sus Icap, por lo que considera que de no revertir su tendencia de pérdidas o realizar capitalizaciones, estos bancos enfrentarían un riesgo relevante de incumplir con el Icap mínimo en menos de dos años. Esto no implicaría un riesgo sistémico ya que sus activos y depósitos en conjunto representaron sólo 0.2% de todo el sector.

eduardo.juarez@eleconomista.mx