BBVA fue excluido de la lista de los bancos sistémicos más importantes del mundo en el 2015. La decisión de su entrada en el 2012 proviene del Banco de España y la de su salida, del Banco Central Europeo (BCE). En este listado se incluyen las entidades con un tamaño suficientemente grande como para que sus problemas de solvencia puedan hacer tambalear al sector, según la clasificación actualizada por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB). Sólo Santander permanece en esta lista como banco español.

La salida de BBVA de la lista de bancos con importancia sistémica global, que publicó el FSB sorprendió al mercado, aunque la entidad ya conocía la decisión desde hace unos días, pero no de forma oficial. El banco que preside Francisco González dejó de estar incluido en la lista de los 30 bancos más grandes del mundo, los conocidos como sistémicos globales, que se caracterizan por ser entidades de gran tamaño, por su importancia en el mercado y fuerte interconexión entre sí y con otros agentes financieros. De este modo, sus problemas pueden tener un fuerte impacto negativo sobre el sistema financiero internacional.

El FSB, junto con el Comité de Basilea, ha desarrollado reglas para reducir el riesgo de esos impactos negativos mediante exigencias adicionales de capital, regímenes de resolución adecuados y una supervisión más intensa.

BBVA explicó que tras salir de esta lista, dejará de estar sujeto al requerimiento del colchón de capital de los bancos de importancia sistémica mundial (G-SIB), y a la futura normativa de capacidad de absorción de pérdidas total (Total Loss Absorbing Capacity, TLAC), una propuesta que se va a publicar en los próximos días, y que en principio podría elevar el capital a 16% de los activos ponderados por riesgos (APR), como mínimo, ya que algunos supervisores son partidarios de elevarlo aún más, entre 18 a 20 por ciento.

El banco español, no obstante, tiene previsto alcanzar el capital que le podría solicitar la normativa TLAC, aunque no se le exija, puesto que ya estaba preparándose para su cumplimiento desde comienzos del presente ejercicio. Pese a su exclusión, BBVA continuará sujeto a otros requerimientos de regulación de capacidad de absorción de pérdidas, como el mínimo de fondos propios y pasivos elegibles (MERL, minimum requirement for own funds and eligible liabilities) en Europa.

Para que un banco sea designado G-SIB por el FSB debe superar un umbral cuantitativo basado en cinco categorías (tamaño, complejidad, interconexión, sustituibilidad y globalidad), normas que nunca ha cumplido el banco español. También puede entrar en la lista por criterio cualitativo del supervisor. Es justo por este criterio por el que BBVA comenzó en el 2012 a petición del Banco de España a integrar este listado. Ahora ha sido el BCE el supervisor que ha decidido su salida al considerar que es un banco que sigue sin cumplir los criterios cuantitativos, y su estructura y negocio están centrados en la banca minorista.

BBVA explicó en un comunicado que la decisión es coherente con la naturaleza del modelo de negocio de la entidad, además de reconocer que aunque es un banco global con presencia en 31 países, cuenta con un modelo de banca minorista sencillo, con una gestión prudente del riesgo y con un perfil de riesgo bajo , y añadió que nunca ha superado el umbral cuantitativo y su entrada y salida de la lista se ha producido siempre por criterio del supervisor .

La entidad financiera no apareció en la primera lista publicada en el año 2011, aunque entre el 2012 y el 2014 fue incluido en el listado, del que ahora ha salido. La lista seguirá estando formada por 30 entidades, al añadirse el China Construction Bank, que sustituye a BBVA. Estos bancos con importancia sistémica deben afrontar exigencias de capital suplementarias para cubrir el riesgo en el sistema por su tamaño.

En esta lista sigue permaneciendo Banco Santander. La entidad presidida por Ana Botín está encuadrada en la categoría de menor riesgo entre las cinco existentes, lo que supone que solamente debería asumir un recargo extra de capital de 1%, frente al suplemento de 3.5% exigido en el nivel de mayor riesgo.

El carácter sistémico también ha sido barajado por la Unión Europea a la hora de diseñar las aportaciones al fondo de rescate europeo.

El Consejo de Estabilidad Financiera es un grupo de trabajo creado a raíz de la crisis financiera del 2008. Comprende a bancos centrales, supervisores de mercados y responsables del tesoro público de los países del G20. Además de Santander, están otras entidades europeas como HSBC, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Crédit Agricole, Nordea, Société Générale, ING y Unicredit.

mfh