Lectura 2:00 min
Las pruebas de estrés climático, un nuevo reto para los bancos de todo el mundo
Un informe de SAS y las Naciones Unidas comparte las mejores prácticas en gestión de riesgos climáticos.
Foto EE: Archivo
Mientras las instituciones financieras se esfuerzan por convertir los riesgos relacionados con el clima en escenarios creíbles para realizar pruebas de estrés, también comienzan a desarrollarse directrices sobre el stress testing climático.
Metodologías de Stress Testing Climático: Prácticas Actuales, Retos y Camino a Seguir es un informe elaborado por la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI) y SAS, que se basa en las aportaciones de 21 bancos internacionales.
En el informe se comparan las prácticas actuales, se identifican las deficiencias en materia de modelización, gobernanza e infraestructura, y se ofrecen consejos prácticos para integrar las pruebas de estrés climático en los marcos de riesgo básicos.
“A pesar de las diferentes políticas y requisitos en las distintas regiones, los reguladores de todo el mundo esperan que las instituciones financieras evalúen y divulguen los riesgos climáticos”, dijo Peter Plochan, coautor del informe y asesor principal de gestión de riesgos para la región EMEA en SAS.
“Este nuevo informe de UNEP FI y SAS es una guía para las pruebas de resistencia climática. Sus prácticas recomendadas comprobadas pueden ayudar a los bancos a usar la tecnología para identificar vulnerabilidades, cumplir con las expectativas regulatorias en evolución e incorporar resiliencia en sus carteras.”
¿Qué es el stress testing climático?
Las pruebas de estrés climático respaldan la resiliencia de una organización frente a riesgos relacionados con el clima, incluidos riesgos físicos como inundaciones e incendios forestales, y riesgos económicos derivados de la transición hacia actividades bajas en carbono y energías renovables.
Para las empresas de servicios financieros, el stress testing puede identificar vulnerabilidades en carteras de préstamos, activos y pasivos de seguros. Con esta información, las empresas pueden garantizar su solvencia y estabilidad protegiéndose contra posibles pérdidas crediticias, disminución del valor de los activos y mayores demandas de liquidez.
En su reciente exposición sobre la gestión de riesgo crediticio, el analista Chartis Research destacó que la “tecnología stress testing de SAS permite a las instituciones gestionar y gobernar datos, implementar y ejecutar modelos, y establecer un flujo de trabajo controlado para realizar pruebas de estrés regulatorias e internas”.