Los bancos europeos entraron en la crisis del Covid-19 con niveles de capitalización y liquidez superiores a los contabilizados en anteriores crisis, según la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por su sigla en inglés), que advierte que la pandemia afectará adversamente a la calidad de los activos y podría elevar el volumen de préstamos no productivos (NPL, por su sigla en inglés) a niveles semejantes a los registrados durante la crisis de la deuda soberana con un significativo impacto sobre la rentabilidad de sector.

En su análisis basado en los test de estrés a la banca del 2018, la EBA estima que las pérdidas por riesgo de crédito podrían llegar a suponer 3.8% de los activos ponderados de riesgo (RWA, por su sigla en inglés) del sector, por lo que considera que los bancos cuentan en promedio “con suficiente capital para cubrir las pérdidas potenciales”, incluso bajo el shock de riesgo de crédito más severo, manteniendo un colchón equivalente a 1.1 puntos porcentuales de RWA por encima de los requisitos de capital.

En el primer trimestre del 2020, los bancos europeos destinaron casi 20,000 millones de euros a provisionar el mayor riesgo de crédito estimado como consecuencia de la pandemia de Covid-19, incluyendo 3,026 millones de dólares de HSBC, los 820 millones de Société Générale o 506 millones por parte del Deutsche Bank.

En este sentido, la EBA subraya que las entidades europeas se encontraban, al comienzo de la crisis, más capitalizados y con mejores niveles de liquidez que en cualquier otra crisis anterior, con una ratio media CET1 (capital mínimo de calidad) de casi 15% al finalizar el 2019, frente a 9% del 2009, mientras que las ratios de cobertura de liquidez rondaban de media 150%, significativamente por encima de los umbrales regulatorios mínimos.

Asimismo, la institución considera que los avales públicos introducidos por diversos países podrían ayudar a mitigar este impacto, así como las directrices de la EBA sobre moratoria de préstamos que evitan la clasificación automática como moroso de un préstamo impagado.

Advierte de que los bancos deben asegurarse de seguir realizando una evaluación de riesgos adecuada, apuntando que es previsible que el impacto de la crisis “difiera ampliamente”, dependiendo de cómo evolucione esta, así como del nivel de capital inicial de cada banco y la magnitud de su exposición a los sectores más afectados.